Au cours de son évolution, Madrid a engrangé de nombreux et riches chefs-d'oeuvre tels que les restes des fortifications arabes, les petites églises de style gothique ou les premières œuvres de la Renaissance. Le nom de « Madrid » vient du nom arabe Magerit (“mère des eaux”), que portait la forteresse édifiée sur la berge du fleuve Manzanares par l'omeyyade de Cordoue, Muhammed (823-886). Bien que la ville ait grandi sous la domination arabe pendant deux cents ans, elle ne conserve que quelques restes des fortifications et un nombre très réduit de tours transformées postérieurement en clochers. L'arrivée de la Maison d'Autriche sur le trône, à partir du XVI^e siècle et qui atteignit son apogée au XVII^e siècle, marque le début du caractère imposant de la ville et est à l'origine d'un des quartiers les plus célèbres de la capitale appelé le Madrid de los Austrias, où se trouvent en plus de la Plaza Mayor, une multitude de recoins, d'églises et de couvents d'une grande valeur artistique. Les façades austères de ce style baroque contrastent avec le luxe intérieur des palais.